घातीय भारित चलती - औसत - विकिपीडिया

एक समय श्रृंखला Xi को देखते हुए, मैं एन अंक की औसत विंडो के साथ एक भारित चल औसत की गणना करना चाहता हूं, जहां वज़न पुराने मानों पर अधिक हाल के मानों का अनुकूलन करते हैं। वज़न को चुनने में, मैं परिचित तथ्य का उपयोग कर रहा हूं कि एक ज्यामितीय श्रृंखला 1 के लिए परिवर्तित होती है, यानी सममूल्य (frac) K, प्रदान की गई है कि अनगिनत कई पदों को लिया जाता है। एकता की राशि का असतत संख्या प्राप्त करने के लिए, मैं बस ज्यामितीय श्रृंखला (एफआरएसी) के पहले एन शब्दों को ले रहा हूं और उसके बाद उनके योग को सामान्य करता हूं। जब एन 4, उदाहरण के लिए, यह गैर-सामान्य वजन देता है, जो उनके योग के सामान्य होने के बाद, चलती औसत देता है तो ये सामान्यीकृत वजन के मुकाबले हाल के 4 मानों के उत्पाद का योग होता है। यह विधि सामान्य लंबाई की खिड़कियां चलने के लिए स्पष्ट तरीके से सामान्य होती है, और कम्प्यूटेशनल रूप से आसान भी लगता है। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि वेटेड मूविंग ऑब्जेक्ट की गणना करने के लिए इस सरल तरीके का उपयोग करने के लिए कोई कारण नहीं है क्योंकि ईडब्ल्यूएमए के लिए विकिपीडिया प्रविष्टि अधिक जटिल लगता है। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या ईडब्ल्यूएमए की पाठ्यपुस्तक की परिभाषा में शायद कुछ सांख्यिकीय गुण हैं जो उपरोक्त सरल परिभाषा नहीं करते हैं या वे वास्तव में समकक्ष 28 नवंबर को 23:53 को पूछे जाने पर आपके मानते हैं 1) कि कोई असामान्य मूल्य नहीं हैं और कोई स्तर नहीं बदलाव और कोई समय के रुझान और कोई मौसमी डमी नहीं है 2) कि इष्टतम भारित औसत वजन 1 गुणांक द्वारा वर्णित चिकनी वक्र पर आते हैं 3) कि त्रुटि भिन्नता स्थिर है कि कोई ज्ञात उत्पत्ति श्रृंखला नहीं है क्यों मान्यताओं। ndash IrishStat 1 अक्टूबर 14 21:18 रवी: उदाहरण के अनुसार, पहले चार शब्दों का योग 0.9375 0.06250.1250.250.5 है। इसलिए, पहले चार शब्दों में कुल वजन का 93.8 हिस्सा है (6.2 छांटित पूंछ में है)। सामान्य वजन प्राप्त करने के लिए इस का उपयोग करें, जो 0.9375 द्वारा पुन: कालन (विभाजन) करके एकता का योग है। यह 0.06667, 0.1333, 0.2667, 0.5333 देता है। ndash Assad Ebrahim Oct 1 14 at 22:21 Ive ने पाया कि ओवरलाइन बायांओरो ओवरलाइन अल्फ़ा (एक्स - ओवरलाइन) का उपयोग करते हुए एक्सपोनेट्री भारित चल औसत (कंप्यूटिंग) में पाया जाता है, अल्फाल्ट 1 एक सरल एक-लाइन विधि है, जो आसानी से है, अगर केवल लगभग, अर्थ के संदर्भ में नलफा के एक प्रभावी संख्या (चलने वाले औसत की गणना के लिए इस प्रपत्र की तुलना करें), केवल वर्तमान डेटम (और वर्तमान माध्य मान) की आवश्यकता है, और संख्यात्मक रूप से स्थिर है। तकनीकी रूप से, यह दृष्टिकोण औसत में सभी इतिहास को शामिल करता है। पूर्ण विंडो का उपयोग करने के दो मुख्य फायदे (प्रश्न में चर्चा की गई छद्म एक के विपरीत) यह है कि कुछ मामलों में यह फ़िल्टरिंग के विश्लेषणात्मक लक्षण वर्णन को कम कर सकता है, और यह बहुत बड़े (या छोटे) डेटा के कारण प्रेरित उतार-चढ़ाव को कम करता है मान डेटा सेट का हिस्सा है। उदाहरण के लिए फ़िल्टर परिणाम पर विचार करें यदि डेटा एक शून्य के बराबर है, जिसका मूल्य 106 है। उत्तर में 2 9 से 12 बजे 0: 33 एक्स्पेन्नेन्शिअल मूविंग औसत - एएमए नीचे घातीय मूविंग औसत - ईएमए 12- और 26-दिवसीय ईएमए हैं सबसे लोकप्रिय अल्पकालिक औसत, और वे चलती औसत अभिसरण विचलन (एमएसीडी) और प्रतिशत मूल्य थरथरानवाला (पीपीओ) जैसे संकेतक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। सामान्य तौर पर, 50- और 200-दिवसीय ईएमए का उपयोग दीर्घकालिक रुझानों के संकेत के रूप में किया जाता है। ट्रेडर्स जो तकनीकी विश्लेषण पर काम करते हैं, उन्हें औसत रूप से चलने वाली औसत बहुत ही उपयोगी और व्यावहारिक लगती है, जब सही तरीके से लागू किया जाता है, लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है या गलत तरीके से व्याख्या की जाती है। आमतौर पर तकनीकी विश्लेषण में इस्तेमाल होने वाली सभी चलती औसत उनकी प्रकृति, ठंड संकेतक नतीजतन, एक चलती औसत को किसी विशेष बाजार चार्ट में लागू करने से तैयार किए गए निष्कर्ष बाजार की चाल की पुष्टि करने या इसकी ताकत को इंगित करने के लिए होना चाहिए। बहुत बार, जब तक चलती औसत सूचक रेखा ने बाजार में एक महत्वपूर्ण कदम को प्रतिबिंबित करने के लिए एक बदलाव किया है, बाजार प्रविष्टि का इष्टतम बिंदु पहले ही पारित हो चुका है। एक एएमए कुछ हद तक इस दुविधा को कम करने की सेवा करता है। चूंकि एएमए गणना नवीनतम आंकड़ों पर अधिक वजन रखती है, यह कीमत की कार्रवाई थोड़ा सा कसकर गले लगाती है और इसलिए तेज प्रतिक्रिया देता है। यह वांछनीय है जब एक ईएमए का उपयोग व्यापार प्रविष्टि संकेत प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ईएमए की व्याख्या करना, सभी चल औसत सूचकों की तरह, वे रुझान वाले बाजारों के लिए बहुत बेहतर हैं। जब बाजार एक मजबूत और निरंतर अपट्रेंड में होता है ईएमए इंडिकेटर लाइन भी डाउन ट्रेंड के लिए एक अपट्रेंड और उपाउतार दिखाएगा एक सतर्क व्यापारी केवल ईएमए लाइन की दिशा पर ध्यान नहीं देगा बल्कि एक बार से दूसरे की तरफ से बदलाव की दर का भी संबंध होगा। उदाहरण के लिए, क्योंकि एक मजबूत अपट्रेंड की कीमत की कार्रवाई को समतल करना और रिवर्स करना शुरू होता है, एक बार से अगले पश्चात ईएमए के परिवर्तन की दर कम होने लगती है, जब तक कि सूचक रेखा रूमानी नहीं होती और परिवर्तन की दर शून्य है। ठहराव के प्रभाव की वजह से, इस बिंदु से, या कुछ बार पहले भी, कीमत कार्रवाई पहले ही उलट होनी चाहिए थी। ऐसा इसलिए है कि ईएमए के परिवर्तन की दर में लगातार घटते हुए एक संकेतक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है जो चलती औसतों के ठंड के प्रभाव के कारण दुविधा का सामना कर सकता था। एएमए ईएमए का आम उपयोग आमतौर पर अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में प्रयोग किया जाता है ताकि महत्वपूर्ण बाजार की चालें सुनिश्चित हो सकें और उनकी वैधता का पता लगा सकें। व्यापारियों के लिए जो इंट्रैडे और फास्ट-मूविंग मार्केट्स का व्यापार करते हैं, ईएमए अधिक लागू होता है। अक्सर व्यापारी व्यापार के पूर्वाग्रह को निर्धारित करने के लिए ईएमए का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि दैनिक चार्ट पर एक ईएमए मजबूत ऊंचा रुझान दिखाता है, तो एक इंट्रेडय ट्रेडर्स रणनीति केवल एक इंट्रायड चार्ट पर लंबे समय से ही व्यापार कर सकती है। आँकड़ों में औसत औसत चलती औसत समय श्रृंखला डेटा का विश्लेषण करने के लिए उपयोग की जाने वाली समान तकनीकों के परिवार में से एक है। एक चलती औसत श्रृंखला को किसी भी समय श्रृंखला के लिए गणना की जा सकती है। चलती औसत का उपयोग अल्पकालिक उतार-चढ़ाव को सुचारू करने के लिए किया जाता है, इस प्रकार लंबी अवधि के रुझान या चक्र को उजागर करना अल्पकालिक और लंबी अवधि के बीच की सीमा आवेदन पर निर्भर करती है, और चलती औसत के पैरामीटर तदनुसार निर्धारित किए जाएंगे। गणितीय रूप से, ये चलती औसत में से प्रत्येक एक रूपान्तरण का एक उदाहरण है ये औसत सिग्नल प्रोसेसिंग में उपयोग किए गए कम-पास वाले फिल्टर के समान हैं। सरल चलती औसत संपादित करें जब लगातार मूल्यों की गणना की जाती है, तो एक नया मान राशि में आता है और एक पुराना मूल्य बूंद हो जाता है, जिसका मतलब है कि प्रत्येक बार अनावश्यक है, तकनीकी विश्लेषण में n के लिए कई लोकप्रिय मूल्य हैं। जैसे 10 दिन, 40 दिन या 200 दिन चुना गया अवधि उस आंदोलन की तरह है, जिस पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जैसे लघु, मध्यवर्ती, या दीर्घकालिक। किसी भी मामले में बढ़ते बाजार में समर्थन के रूप में औसत स्तर की व्याख्या की जाती है, या गिरते बाजार में प्रतिरोध। सभी मामलों में चलती औसत नवीनतम कीमत की कार्रवाई के पीछे है, बस इसकी चौरसाई की प्रकृति से एक एसएमए एक अवांछनीय हद तक कम हो सकता है, और औसत से बाहर छोड़ने वाली पुरानी कीमतों से बहुत अधिक प्रभावित हो सकता है यह हाल के मूल्यों को अतिरिक्त भार देकर संबोधित किया जाता है, जैसे डब्लूएमए और ईएमए में नीचे। एसएमए की एक विशेषता यह है कि यदि डेटा में आवधिक उतार-चढ़ाव होता है, तो उस अवधि के एसएमए लागू करने से उस बदलाव को समाप्त हो जाएगा (हमेशा एक पूर्ण चक्र युक्त औसत)। लेकिन अर्थशास्त्र या वित्त में शायद ही कभी एक नियमित चक्र का सामना करना पड़ता है। 1 वेटेड मूविंग औसत संपादित करें भारित औसतन औसत है जो विभिन्न डेटा पॉइंटों को अलग-अलग वज़न देने के लिए कारक गुणा करता है। लेकिन तकनीकी विश्लेषण में एक भारित चलती औसत (डब्ल्यूएमए) के वजन का विशिष्ट अर्थ है जो अंकगर्मी रूप से घटाते हैं। एक एन-डे डब्लूएमए में नवीनतम दिन का वजन एन है दूसरा नवीनतम एन -1 आदि, शून्य से नीचे डब्ल्यूएमए वेट्स एन 15 सही पर ग्राफ दिखाता है कि कैसे वज़न में कमी आई है, सबसे हाल के दिनों के लिए सबसे ज्यादा वजन, शून्य से नीचे। यह घातीय मूविंग औसत में वज़न के साथ तुलना की जा सकती है जो निम्नानुसार है। घातीय चलती औसत संपादित करें एएमए वजन एन 15 एक घातीय चलती औसत (एएमए), कभी-कभी एक तेजी से भारित चलती औसत (ईडब्ल्यूएमए) भी कहा जाता है, भारित कारकों को लागू करता है जो तेजी से कम हो जाते हैं प्रत्येक दिन का भार तेजी से घटता है, हालिया टिप्पणियों को अधिक महत्व देता है, जबकि पुरानी टिप्पणियों को पूरी तरह से छोड़ा नहीं जाता है। दाईं ओर के आलेख में वजन घटने का एक उदाहरण दिखाया गया है वजन कम करने की डिग्री को निरंतर चौरसाई कारक के रूप में व्यक्त किया जाता है, 0 और 1 के बीच की संख्या को एक प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए 10 का चौरसाई कारक 0.1 के बराबर है। वैकल्पिक रूप से, एन समय अवधि के संदर्भ में व्यक्त किया जा सकता है, जहां उदाहरण के लिए, N19 0.1 के बराबर है। एक समय अवधि टी में अवलोकन y टी नामित है और किसी भी समय अवधि में ईएमए के मूल्य को एस टी नामित किया गया है एस 1 अपरिभाषित है एस 2 कई अलग-अलग तरीकों से शुरू किया जा सकता है, जो सामान्यतः एस 2 से वाई 1 को सेट कर रहा है। हालांकि अन्य तकनीक मौजूद हैं, जैसे एस 4 को पहले 4 या 5 टिप्पणियों के औसत पर सेट करना। परिणामस्वरूप चलती औसत पर एस 2 इनिशियलाइजेशन के प्रभाव का महत्व छोटे मूल्यों पर निर्भर करता है, क्योंकि एस 2 का विकल्प बड़े मूल्यों से अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उच्चतर रिवार्ड्स पुराने अवलोकनों को तेज़ी से बढ़ता है। ईएमए के समय की अवधि टी 88052 पर गणना करने के लिए सूत्र 2 है। यह प्रस्तुति हंटर (1 9 86) 3 के अनुसार है, रॉबर्ट्स (1 9 5 9) के द्वारा एक वैकल्पिक दृष्टिकोण वाई टी -1 के स्थान पर वाई टी का उपयोग करता है यह सूत्र तकनीकी विश्लेषण में भी व्यक्त किया जा सकता है निम्नानुसार शब्द, दिखा रहा है कि कैसे ईएमए नवीनतम कीमत के लिए कदम है, लेकिन केवल अंतर के अनुपात (प्रत्येक बार), 5 सिद्धांत में यह एक सीमित राशि है। लेकिन क्योंकि 1- 1 से कम है, ये शब्द छोटे और छोटे होते हैं, और छोटे होने पर भी इसे अनदेखा किया जा सकता है। भाजक 1 तक पहुंचता है, और उस मूल्य का उपयोग शक्तियों को जोड़ने के बजाय किया जा सकता है, बशर्ते कोई पर्याप्त शर्तों का उपयोग कर रहा है जो छोड़े गए भाग नगण्य है। एन-दिन ईएमए में एन अवधि केवल कारक को निर्दिष्ट करती है। एन एसए या डब्लूएमए में एन के रास्ते में गणना के लिए यह एक रोक बिंदु नहीं है। ईएमए में पहले एन दिन हालांकि गणना में कुल वजन का 86 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं। ऊपर दिए गए शक्ति सूत्र एक विशेष दिन के लिए एक प्रारंभिक मूल्य देता है, जिसके बाद दिखाए गए लगातार दिनों के सूत्र को पहले लागू किया जा सकता है। प्रारंभिक मूल्य के लिए कितनी दूर जाने का प्रश्न सबसे खराब स्थिति में डेटा पर निर्भर करता है। अगर पुराने डेटा में भारी पी मूल्य मूल्य हैं तो उनके कुल पर प्रभाव होगा, भले ही उनका भार बहुत छोटा हो। यदि कोई मानता है कि कीमतों में गड़बड़ी नहीं होती है तो केवल भार ही माना जा सकता है, और यह बताता है कि कश्मीर के नियमों के बाद रोककर कितना वजन छोड़ा जा सकता है। यह है, जो है, यानी कुल वजन से एक अंश जे वेलेस वाइल्डर संपादित करें तकनीकी विश्लेषक जे। वेललेस वाइल्डर एएमए की अवधि को निर्दिष्ट करने के लिए एक अलग रूप का उपयोग करता है। 14 दिनों के लिए वह ऊपर वर्णित के रूप में 6 इतनी 1N 2 (एन 1) के बजाय लिखता है। गणना और गुण सभी एक समान हैं, यह सिर्फ चौरसाई की दर का एक अलग हिसाब है। स्पष्ट रूप से ध्यान रखना चाहिए जिसका उद्देश्य है। एक रूपांतरण आसानी से किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, वाइल्डर से 14-दिन के ऊपर (रूपांतरण 2 एन -1) में 27 दिनों के बराबर है। अन्य वजन [संपादित करें] उदाहरण के तौर पर 8211 के लिए अन्य भार प्रणाली का उपयोग किया जाता है, एक वॉल्यूम भार अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम के अनुपात में प्रत्येक समय का भार देगा। चलने वाली औसत के संयोजन का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया भारोत्तोलन प्रणालियां हैं: डीएएमए संकेतक (और तेमा संकेतक (ट्रिपल एक्सपोजेंनी मूविंग एवरल) एक एकल घातीय चलती औसत, एक डबल घातीय चलती औसत के अद्वितीय कंपोजिट हैं, और बाद के मामले में एक तिहाई घातीय गति औसत जो तीन घटकों में से किसी एक की तुलना में कम अंतराल प्रदान करता है। उन्हें मूल रूप से पैट्रिक मुलॉय द्वारा जनवरी 1 99 4 को शुरू किया गया था। संदर्भ और पाठ को लिंक कैसे करें और ट्रिक्स सूचक इसकी गणना में ट्रिपल-एएमए का उपयोग करता है। पिछले डेटा पर वज़न के निश्चित सेट, और एक सादे ईएमए से एक सेट काफी भिन्न है। नोट्स और संदर्भ भी संपादित करें संपादित करें बाहरी लिंक संपादित करें विज्ञापन अवरोधक हस्तक्षेप का पता चला विकिया एक फ्री-टू-उपयोग साइट है जो विज्ञापन से पैसे कमाती है। विज्ञापन ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करते हुए दर्शकों के लिए एक संशोधित अनुभव विकिया उपलब्ध नहीं है यदि आप आगे संशोधनों में हैं। कस्टम विज्ञापन ब्लॉकर नियम (निकालें) निकालें और पृष्ठ लोड हो जाएगा अपेक्षित रूप से। एक्सपेन्नीय मूविंग एवर (एएमए) क्लासिक ईएमए सूत्र है: सरल मूविंग औसत के विपरीत जहां सभी पिछली सलाखों का वजन बराबर है, घातीय मूविंग औसत सबसे हालिया बार अधिक महत्वपूर्ण बनाता है प्रत्येक पुराने बार का वजन तेजी से घटता है नीचे एन 10 के लिए एक वजन चार्ट है (1 मौजूदा मूल्य है, 2 पिछला और इसी तरह): वजन सूत्र है जहां मैं सबसे हाल की बार के लिए दूरी है। 0 का मतलब सबसे हाल का है, 1 पिछला बार और इतने पर। प्रथम मान सूत्र पिछले मूल्य के संदर्भ में है और कोई मानक अनुबंध पहले (सबसे पुराना) मूल्य क्या है। ईएमए के विभिन्न कार्यान्वयन उपयोग करता है: पहली कीमत (एमटी 4, मार्केटस्कोप) या पहली एन कीमतों (स्टॉकचार्ट्स) की सरल चलती औसत। सरल मूविंग औसत के स्थान में घातीय स्थानांतरण औसत का प्रयोग सरल मूविंग औसत के रूप में किया जा सकता है। विशेष रूप से स्थिति में जब सरल मूविंग औसत की जड़ता को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। बस एएमए (10) और एमवीए (10) की तुलना समान कीमतों पर करें: सीमाएं घातीय मूविंग औसत अपने सभी पिछले मूल्यों पर आधारित है, इसलिए, किसी विशेष पट्टी के लिए सूचक परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि कितने ऐतिहासिक डेटा को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए, स्थिति में जब अधिक ऐतिहासिक डेटा लोड हो जाता है, तो सूचक का मान पहले की गणना से भिन्न हो सकता है। अन्य भाषाओं में इस अनुच्छेद के संकेतक